Сравнение ^FVX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или VCSH.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и VCSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и VCSH
Основные характеристики
^FVX:
-0.63
VCSH:
3.19
^FVX:
-0.77
VCSH:
4.90
^FVX:
0.91
VCSH:
1.69
^FVX:
-0.26
VCSH:
6.00
^FVX:
-1.12
VCSH:
16.92
^FVX:
13.30%
VCSH:
0.46%
^FVX:
23.75%
VCSH:
2.43%
^FVX:
-97.53%
VCSH:
-12.86%
^FVX:
-51.67%
VCSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 9.75% против 2.48% соответственно.
^FVX
-12.88%
-4.14%
-7.02%
-17.74%
61.72%
9.75%
VCSH
2.52%
0.62%
2.87%
7.55%
2.27%
2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и VCSH
^FVX
VCSH
Сравнение ^FVX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и VCSH
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и VCSH
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.