Сравнение ^FVX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или VCSH.
Корреляция
Корреляция между ^FVX и VCSH составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^FVX и VCSH
Основные характеристики
^FVX:
-0.65
VCSH:
3.06
^FVX:
-0.81
VCSH:
4.75
^FVX:
0.91
VCSH:
1.63
^FVX:
-0.25
VCSH:
5.35
^FVX:
-1.03
VCSH:
14.70
^FVX:
13.97%
VCSH:
0.45%
^FVX:
22.66%
VCSH:
2.18%
^FVX:
-97.53%
VCSH:
-12.86%
^FVX:
-49.96%
VCSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^FVX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 11.37% против 2.42% соответственно.
^FVX
-9.79%
-1.00%
11.20%
-9.26%
60.78%
11.37%
VCSH
1.99%
0.41%
1.45%
6.65%
2.86%
2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FVX и VCSH
^FVX
VCSH
Сравнение ^FVX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FVX и VCSH
Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FVX и VCSH
Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.