PortfoliosLab logo
Сравнение ^FVX с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и VCSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.61%
53.16%
^FVX
VCSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.63

VCSH:

3.19

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.77

VCSH:

4.90

Коэф-т Омега

^FVX:

0.91

VCSH:

1.69

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.26

VCSH:

6.00

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.12

VCSH:

16.92

Индекс Язвы

^FVX:

13.30%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.75%

VCSH:

2.43%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

^FVX:

-51.67%

VCSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 9.75% против 2.48% соответственно.


^FVX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-17.74%

5 лет

61.72%

10 лет

9.75%

VCSH

С начала года

2.52%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.87%

1 год

7.55%

5 лет

2.27%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.63
VCSH: 2.87
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.77
VCSH: 4.36
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
VCSH: 1.62
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.47
VCSH: 5.29
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^FVX: -1.11
VCSH: 14.93

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
2.87
^FVX
VCSH

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и VCSH

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.08%
0
^FVX
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и VCSH

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
1.37%
^FVX
VCSH