PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FVX и VCSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^FVX с VCSH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или VCSH.

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.53

VCSH:

2.83

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.64

VCSH:

4.46

Коэф-т Омега

^FVX:

0.93

VCSH:

1.63

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.23

VCSH:

5.62

Коэф-т Мартина

^FVX:

-0.96

VCSH:

15.69

Индекс Язвы

^FVX:

13.80%

VCSH:

0.46%

Дневная вол-ть

^FVX:

24.51%

VCSH:

2.45%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

VCSH:

-12.86%

Текущая просадка

^FVX:

-49.61%

VCSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции ^FVX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 9.48% против 2.55% соответственно.

^FVX

С начала года

-9.16%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

-1.87%

1 год

-12.12%

3 года

12.28%

5 лет

67.26%

10 лет

9.48%

VCSH

С начала года

2.83%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.88%

3 года

4.28%

5 лет

1.98%

10 лет

2.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Yield 5 Years

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и VCSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и VCSH

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VCSH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и VCSH

Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...